Formulación de un modelo híbrido alfa-estable para mercados con operación de alta frecuencia

José Antonio Climent Hernández, Luis Fernando Hoyos Reyes, Marissa Rosario Martínez Preece

Resumen


Las actividades de negocios requieren obtener, organizar y administrar información a través de la gran cantidad de datos que se están produciendo. En los fondos de cobertura, las ventas en corto y la valuación de derivados, los agentes cambian sus estrategias para mejorar los beneficios, y sólo los mejores sobreviven: la mutación y la selección natural son los elementos que permiten continuar. Cuando las reglas del mercado cambian o los nuevos jugadores entran, los agentes se adaptan o mueren. En realidad, la información no se distribuye homogéneamente. En este artículo se formula un modelo híbrido de 3 etapas: modelo de un mercado de negociación de alta frecuencia mediante procesos Poisson compuestos no-estacionarios, un perceptrón multicapa entrenado con retro-propagación y finalmente estimadores basados en distribuciones alfa-estables, como un primer paso en el desarrollo de un sistema de operación para mercados de alta frecuencia.

Palabras clave


procesos α-estables, procesos de Poisson compuestos no-estacionarios, perceptrón multicapa, mercados de alta frecuencia, Big Data.

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DOI: http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.1341

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