Administración del riesgo crediticio al menudeo en México: una mejora econométrica en la selección de variables y cambios en sus características

José Carlos Trejo García, Miguel Ángel Martínez García, Francisco Venegas Martínez

Resumen


La predicción temprana de malos deudores para créditos revolventes en México es un asunto de relevancia actual. El modelo econométrico propuesto de comportamiento crediticio considera los cambios en las características de los acreditados consolidados y proporciona mejores resultados que los obtenidos con la metodología utilizada por la CNBV en materia de provisiones. Los resultados obtenidos muestran que la posibilidad de reemplazar el modelo vigente, minimizando la pérdida esperada y aumentando el ROA por entidad financiera a nivel nacional en un 2.20%, cumple con los criterios metodológicos y pruebas estadísticas de acuerdo a la Circular Única de Bancos y lineamientos de Basilea II en materia de riesgo crediticio.


Palabras clave


banca; crédito, modelos econométricos; metodología de estimación de datos y técnicas de optimización

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DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2017.01.003

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