El uso de la distribución g-h en riesgo operativo

Andrés Mora Valencia

Resumen


Este artículo presenta una revisión del uso de la distribucióng-h en riesgo operativo; asimismo, se propone una modificaciónal método de Hoaglin (1985) para la estimación de losparámetros de la distribución g-h. La diferencia consiste enrealizar una regresión robusta cuando se estima el parámetroh; además, se realizan comparaciones de estimados de OpVaRmediante g-h y POT en dos aplicaciones. Los resultados muestranque el empleo del método g-h es de gran utilidad en riesgooperativo, pero debe tenerse cuidado cuando la distribución delas pérdidas exhiben colas extremadamente pesadas.

Palabras clave


g-h, POT, riesgo operativo.

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DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0186-1042(14)71246-X

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